Kalman滤波简介 Kalman滤波是一种线性滤波与预测方法,原文为:A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems.文章推导很复杂,看了一半就看不下去了,既然不能透彻理解其原理,但总可以通过实验来理解其具体的使用方法. Kalman滤波分为2个步骤,预测(predict)和校正(correct).预测是基于上一时刻状态估计当前时刻状态,而校正则是综合当前时刻的估计状态与观测状态,估计出最优的状态.预测与校正的过程如下: 预
1 Unsupervised Learning 1.1 k-means clustering algorithm 1.1.1 算法思想 1.1.2 k-means的不足之处 1.1.3 如何选择K值 1.1.4 Spark MLlib 实现 k-means 算法 1.2 Mixture of Gaussians and the EM algorithm 1.3 The EM Algorithm 1.4 Principal Components