Trading Calendars What is a Trading Calendar? 什么是交易日历? A trading calendar represents the timing information of a single market exchange. The timing information is made up of two parts: sessions, and opens/closes. This is represented by the Zipline Tr

资料参考:https://tushare.pro/ 交易日历 接口:trade_cal描述:获取各大交易所交易日历数据,默认提取的是上交所 tushare的版本和更新: 执行命令: pip install tushare --upgrade 或者参考安装步骤,覆盖老版本. #查看版本 import tushare print(tushare.__version__) 旧版函数: import tushare as ts ts.trade_cal() 新版函数: pro.query('trade_

days=AlldaysPeriod=Mw.tdaysoffset(5,'20171212','days=Tradingdays;Period=D')

Risk and Performance Metrics 风险和性能指标 The risk and performance metrics are summarizing values calculated by Zipline when running a simulation. These metrics can be about the performance of an algorithm, like returns or cash flow, or the riskiness of a

Data Bundles A data bundle is a collection of pricing data, adjustment data, and an asset database. Bundles allow us to preload all of the data we will need to run backtests and store the data for future runs. 数据包是定价数据,调整数据和资产数据库的集合. Bundles允许我们预先加载所

在这里可以看出,zipline由下面几个主要的部分构成 名称 说明 TradingAlgorithm 量化策略的抽象,既可以通过初始化传入构造上参数的方式,也可以通过继承的方式构造,其中zipline命令行主要的运行入口逻辑 run 方法也在这个类中 TradingCalendar 交易日历的抽象,这个类非常重要,无论是在构建数据的过程还是运行的过程,都可以用到 DataPortal 数据中心的抽象,可以通过这个入口获取很多不同类型的数据 AlgorithmSimulator 使用generat

Databundle zipline 缺省提供了一些行情的data bundle , 可以通过 zipline bundles 查看 其中 quandl 数据源是从 https://www.quandl.com/ 网站的WIKI dataset获取数据的,不过通过该api数据较慢,因为逐批获取之后还要处理后才放到本地.quantopian-quandl一份备份数据,相当于将处理后的数据打包之后提供,下载下来解压到 ~/.zipline/data目录,所以相对较快,如果有研究美国股市的量化交易,可

接口:trade_cal 描述:获取各大交易所交易日历数据,默认提取的是上交所 注:tushare模块下载和安装教程,请查阅我之前的文章 输入参数 名称       |       类型       |       必选       |       描述 exchange      |      str      |      N      |      交易所 SSE上交所 SZSE深交所 start_date      |      str      |      N      |     

量化投资策略:常见的几种Python回测框架(库) 原文地址:http://blog.csdn.net/lawme/article/details/51454237 本文章为转载文章.这段时间在研究量化策略方向,研究了Zipline一段时间,但是后续发现他仅支持美国股票,收集量化策略文章,转载到博客中. 在实盘交易之前,必须对量化交易策略进行回测.在此,我们评价一下常用的Python回测框架(库).评价的尺度包括用途范围(回测.虚盘交易.实盘交易),易用程度(结构良好.文档完整)和扩展性(速度快

http://blog.csdn.net/francislaw/article/details/7740630 引用 <link rel="stylesheet" href="css/fullcalendar.css" /> <link rel="stylesheet" href="css/nivo-slider.css" /> <link rel="stylesheet" t

最近在做一个项目,需要用到股票的数据,我在网上查了很久,最终发现在股票数据上面还是tushare比较专业,而且对于将来做金融行业的大数据这一块的,tushare绝对是你的一个好帮手,所以下面我就简单介绍一下. 一.Tushare Pro简介 Tushare旧的版本运行了三年,在旧的版本运行了三年之后,Tushare Pro被发布,相对于之前的版本,它更加稳定质量更好,而且有了前三年的运行经验,Pro用起来更加流畅,而且将数据扩大到了股票.基金.期货.债券.外汇.行业大数据等区块链的数据,数据量更

大数据与科学计算  库名称 简介 pycuda/opencl GPU高性能并发计算 Pandas python实现的类似R语言的数据统计.分析平台.基于NumPy和Matplotlib开发的,主要用于数据分析和数据可视化,它的数据结构DataFrame和R语言里的data.frame很像,特别是对于时间序列数据有自己的一套分析机制,非常不错. Open Mining 商业智能(BI),Pandas的Web界面. blaze NumPy和Pandas大数据界面. SciPy 开源的Python算法

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导入tushare import tushare as ts 这里注意, tushare版本需大于1.2.10 设置token ts.set_token('your token here') 以上方法只需要在第一次或者token失效后调用,完成调取tushare数据凭证的设置,正常情况下不需要重复设置.也可以忽略此步骤,直接用pro_api('your token')完成初始化 初始化pro接口 pro = ts.pro_api() 如果上一步骤ts.set_token('your token'

下面介绍两种常用的数据调取方式: 通过tushare python包 使用http协议直接获取 注:pro版数据接口采用语言无关的http协议实现,但也提供了多种语言的SDK数据获取. 前提条件 1.已经注册了tushare社区用户 2.已经获取到tushare token凭证 Python SDK 下载SDK 下载并安装最新版tushare SDK [安装和升级方法] 导入tushare import tushare as ts 这里注意, tushare版本需大于1.2.10 设置token

 注:点击框架名称通往Github talib talib的简称是Technical Analysis Library,主要功能是计算行情数据的技术分析指标 numpy 介绍:一个用python实现的科学计算包.包括:1.一个强大的N维数组对象Array:2.比较成熟的(广播)函数库:3.用于整合C/C++和Fortran代码的工具包:4.实用的线性代数.傅里叶变换和随机数生成函数.numpy和稀疏矩阵运算包scipy配合使用更加方便. scipy 介绍:SciPy是一款方便.易于使用.专为科学

Zipline is a Pythonic algorithmic trading library. It is an event-driven system for backtesting. Zipline is currently used in production as the backtesting and live-trading engine powering Quantopian -- a free, community-centered, hosted platform for

摘抄自知乎:https://www.zhihu.com/question/28557233 如题,提问的范围限于适合中国大陆金融市场使用的工具链,所以IbPy和Quotopian之类主要面向欧美市场的工具不算,zipline这种库可以算.题主知道的一些: 万得的Python API,可以用来获取实时数据.历史数据以及下单交易 优点:万得大而全 缺点:下单交易功能不是事件驱动(例如成交回报需要用户去查询,而不是主推) 同花顺iFinD的Python API,类似万得的API 优点:比万得便宜,同花

效果图如下,标红色为有会议安排,并跳转详细会议信息页面. html页面 <%@ page contentType="text/html;charset=UTF-8"%> <%@ include file="/WEB-INF/views/include/taglib.jsp"%> <html> <head> <title>会议查询界面</title> <meta name="dec

Zipline Beginner Tutorial Basics Zipline is an open-source algorithmic trading simulator written in Python .Zipline是一个用Python编写的开源算法交易模拟器. The source can be found at: https://github.com/quantopian/zipline 源码地址在 Some benefits include: 一些优势包括: Realisti