<构建 QuantLib>在 leanpub.com 出版了! leanpub.com 上的购买链接:<构建 QuantLib> Luigi 发来贺电:Implementing QuantLib is now available in Chinese 本书是 Luigi Ballabio 所著<Implementing QuantLib>的中译本. QuantLib 作为量化金融领域一个具有持久生命力的开源项目,无论是在业界还是学界都有着广泛的应用和影响力.正如项目的核

目录 QuantLib 金融计算--收益率曲线之构建曲线(1) YieldTermStructure DiscountCurve DiscountCurve 对象的构造 ZeroCurve ZeroCurve 对象的构造 如果未做特别说明,文中的程序都是 Python3 代码. QuantLib 金融计算--收益率曲线之构建曲线(1) 理论和实践上有多种方法可以构建与市场一致的收益率曲线,背后的方法论取决于市场上的可获得金融工具的流动性.在构建收益率曲线时有两个选项必须选定好:插值方法和所选的金

目录 QuantLib 金融计算--收益率曲线之构建曲线(2) YieldTermStructure 问题描述 Piecewise** 分段收益率曲线的原理 Piecewise** 对象的构造 FittedBondDiscountCurve FittedBondDiscountCurve 的原理 FittedBondDiscountCurve 的构造 FittingMethod 类 拟合曲线 如果未做特别说明,文中的程序都是 Python3 代码. QuantLib 金融计算--收益率曲线之构建

目录 QuantLib 金融计算--收益率曲线之构建曲线(3) 概述 估算期限结构的步骤 读取样本券数据 一些基本配置 配置 *Helper 对象 配置期限结构 估算期限结构 汇总结果 当前实现存在的问题与对策 参考文献 附录 如果未做特别说明,文中的程序都是 python3 代码. QuantLib 金融计算--收益率曲线之构建曲线(3) 载入 QuantLib 和其他包: import QuantLib as ql import seaborn as sb import numpy as n

[TOC] 如果未做特别说明,文中的程序都是 C++11 代码. QuantLib 金融计算--收益率曲线之构建曲线(4) 本文代码对应的 QuantLib 版本是 1.15.相关源代码可以在 QuantLibEx 找到. 概述 QuantLib 中提供了用三次 B 样条函数拟合期限结构的功能,但是,并未提供使用三次样条函数拟合期限结构的功能.本文展示了如何在 QuantLib 的框架内实现三次样条函数,并拟合期限结构. 示例所用的样本券交易数据来自专门进行期限结构分析的 R 包--termst

目录 QuantLib 金融计算--收益率曲线之构建曲线(5) 概述 Nelson-Siegel 模型家族的成员 Nelson-Siegel 模型 Svensson 模型 修正 Svensson 模型 Bjork-Christensen 模型 Bliss 模型 Diebold Li 模型 实现 测试 测试数据 正则化条件 代码 拟合结果 后续话题 参考文献 如果未做特别说明,文中的程序都是 C++11 代码. QuantLib 金融计算--收益率曲线之构建曲线(5) 本文代码对应的 QuantL

我的微信:xuruilong100 <Implementing QuantLib>译后记 QuantLib 金融计算 QuantLib 入门 基本组件之 Date 类 基本组件之 Calendar 类 基本组件之 DayCounter 类 基本组件之 DateGeneration 类 基本组件之 Schedule 类 基本组件之天数计算规则详解 基本组件之 Index 类 基本组件之 InterestRate 类 基本组件之 Currency 类 收益率曲线之构建曲线(1) 收益率曲线之构建曲

目录 QuantLib 金融计算--自己动手封装 Python 接口(1) 概述 QuantLib 如何封装 Python 接口? 自己封装 Python 接口 封装 Array 和 Matrix 类 QuantLibEx 和官方包混合使用 附录:接口文件.setup.py 和 __init__.py quantlibex.i ql.i types.i common.i linearalgebra.i setup.py __init__.py QuantLib 金融计算--自己动手封装 Pyth

目录 QuantLib 金融计算--案例之普通欧式期权分析 概述 普通欧式期权公式法定价 1. 配置期权合约条款 2. 构建期权对象 3. 配置定价引擎 4. 计算 题外话:天数计算规则 Quote 带来的便利 总结 如果未做特别说明,文中的程序都是 python3 代码. QuantLib 金融计算--案例之普通欧式期权分析 载入 QuantLib 和其他包: import QuantLib as ql import numpy as np import pandas as pd print(

目录 QuantLib 金融计算--自己动手封装 Python 接口(2) 概述 如何封装一项复杂功能? 寻找最小功能集合的策略 实践 估计期限结构参数 修改官方接口文件 下一步的计划 QuantLib 金融计算--自己动手封装 Python 接口(2) 概述 对于一项简单功能,通常只需要包装少数几个类就可以,正如<自己动手封装 Python 接口(1)>演示的那样. 下面,将演示如何包装 QuantLib 中的复杂功能,最终实现从固息债交易数据中估计期限结构模型的参数. 如何封装一项复杂功能

通过前面几节的准备工作,对于 npm / node / gulp 应该已经有了基本的认识,本节主要介绍如何构建一个基本的前端自动化开发环境. 下面将逐步构建一个可以自动编译 sass 文件.压缩 javascript 文件.多终端多浏览器同步测试的开发环境,并且还可以通过 piblish 命令对项目下的文件进行打包操作. 相关连接导航 在windows下安装gulp —— 基于 Gulp 的前端集成解决方案(一) 执行 $Gulp 时发生了什么 —— 基于 Gulp 的前端集成解决方案(二) 常

在Web App和Hybrid App横行的时代,为了拥有更好的用户体验,单页面应用顺势而生,单页面应用简称`SPA`,即Single Page Application,就是只有一个HTML页面的应用程序,应用中所有的视图都包含在这个HTML页面中,并通过JavaScript控制相关视图的显示和隐藏,这种模式可以让用户在Web App感受Native App的速度和流畅.本篇文章的目的就是教你如何来快速的构建一个H5单页面切换骨架. 一. 页面设计 在构建SPA应用时,首先要确定你的应用需要包含

.NET Core中间件的注册和管道的构建(3) ---- 使用Map/MapWhen扩展方法 0x00 为什么需要Map(MapWhen)扩展 如果业务逻辑比较简单的话,一条主管道就够了,确实用不到Map.不过当业务逻辑比较复杂的时候,有时候我们可能希望根据情况的不同使用特殊的一组中间件来处理HttpContext.这种情况下如果只用一条管道,处理起来会非常麻烦和混乱.此时就可以使用Map/MapWhen建立一个分支管道,当条件符合我们的设定时,由这个分支管道来处理HttpContext.使用

.NET Core中间件的注册和管道的构建(2)---- 用UseMiddleware扩展方法注册中间件类 0x00 为什么要引入扩展方法 有的中间件功能比较简单,有的则比较复杂,并且依赖其它组件.除了直接用ApplicationBuilder的Use()方法注册中间件外,还可以使用ApplicationBuilder的扩展方法UseMiddleware()注册中间件.这种情况下可以注册类型,这个方法会通过反射解析这个类型,并把它包装成Func<ReuqestDelegate,RequestDe

.NET Core中间件的注册和管道的构建(1)---- 注册和构建原理 0x00 问题的产生 管道是.NET Core中非常关键的一个概念,很多重要的组件都以中间件的形式存在,包括权限管理.会话管理.路由等.所以搞明白中间件是如何注册并最终构建成管道的很重要.园子里很多先驱早已经开始了这方面的研究学习,也写了很多文章,不过我看了后有些地方还不是特别明白.毕竟每个人都是不同的,有些内容作者觉得是常识不需要多写的地方对我来说可能就是个盲区.幸好.NET Core整个项目都是开源的,找到源码看了下解

返回<.Net中的AOP>系列学习总目录 本篇目录 开始一个新项目 没有AOP的生活 变更的代价 使用AOP重构 本系列的源码本人已托管于Coding上:点击查看. 本系列的实验环境:VS 2013 Update 5(建议最好使用集成了Nuget的VS版本,VS Express版也够用),安装了PostSharp. 这篇博客覆盖的内容包括: 为项目创建需求 从零编写代码来满足需求 不使用AOP重构凌乱的代码 使用AOP来重构代码 这一节会构建一个汽车租赁系统,先是给定业务需求,然后逐渐地添加代

提到构建WebService服务,大家肯定第一个想到的是使用WCF,因为简单快捷嘛.首先要说明的是,本人对WCF不太了解,但是想快速建立一个WebService,于是看到了MSDN上的这一篇文章 Building Cross-Platform Web Services with ServiceStack,所以这里简要介绍一下如何使用ServiceStack快速建立一个WebService服务. 当然,在开始之前,首先要说明一下ServiceStack是个什么东西. 在国内用ServiceStac

首先为什么要自己编写Dockerfile来构建 nginx.php.mariadb这三个镜像呢?一是希望更深入了解Dockerfile的使用,也就能初步了解docker镜像是如何被构建的:二是希望将来可以定制自己的images,特别是能针对不同的系统环境与目标需求适当对镜像进行调整改进.在编辑Dockerfile过程中也参考了以下相关范例: https://hub.docker.com/_/php/ https://hub.docker.com/_/mysql/ https://hub.dock

使用webstorm+webpack构建简单入门级"HelloWorld"的应用&&构建使用jquery来实现 1.首先你自己把webstorm安装完成. 请参考这篇文章进行安装和破解http://www.cnblogs.com/chengxs/p/6245281.html 2.然后需要你的电脑安装了node.js. 可以参考这篇文章http://www.cnblogs.com/chengxs/p/6221393.html 2.第一种方法:使用命令行窗口.可以在你要创建

上一篇文章我提到:为了使用"国货",我把 Linux 上的构建和测试委托给了 DaoCloud,而 Travis-CI 不能放着不用啊.还好,这货支持 macOS 系统.所以就把 CoreCRM 在 macOS 上的构建和测试任务交给它了. 我想国内已经有很多写怎么用 Travis-CI 的博客文章了,我就不需要在这里多费话了.当然,最好的文章其实就是 Travis-CI 的文档:最好的帮助都在 StackOverflow 和 GitHub 上.如果还觉得自己英语不够用,看不懂这些站的