卡尔曼(Kalman)滤波:https://blog.csdn.net/CSDN_X_W/article/details/90289021 十种数据采集滤波的方法和编程实例:https://wenku.baidu.com/view/e40d402a856a561252d36feb.html

摘要: 标量Kalman滤波的过程分析和证明及C实现,希望能够帮助入门的小白,同时得到各位高手的指教.并不涉及其他Kalman滤波方法. 本文主要参考自<A Introduction to the Kalman> (需要的同学可以自行百度,也可以找到中文版的) 注:递归思想,高斯分布独立性的应用,数据融合的应用 一,什么是Kalman 滤波(已经了解的同学可以跳过这里) 卡尔曼在博士期间发表了用递归方法解决离散数据线性滤波 问题的论文(关于Kalman 滤波的真正第一人还是有待探讨的,有兴趣的

Kalman滤波简介 Kalman滤波是一种线性滤波与预测方法,原文为:A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems.文章推导很复杂,看了一半就看不下去了,既然不能透彻理解其原理,但总可以通过实验来理解其具体的使用方法. Kalman滤波分为2个步骤,预测(predict)和校正(correct).预测是基于上一时刻状态估计当前时刻状态,而校正则是综合当前时刻的估计状态与观测状态,估计出最优的状态.预测与校正的过程如下: 预

本文为原创文章,转载请注明出处,http://www.cnblogs.com/ycwang16/p/5999034.html 前面介绍了Bayes滤波方法,我们接下来详细说说Kalman滤波器.虽然Kalman滤波器已经被广泛使用,也有很多的教程,但我们在Bayes滤波器的框架上,来深入理解Kalman滤波器的设计,对理解采用Gaussian模型来近似状态分布的多高斯滤波器(Guassian Multi-Hyperthesis-Filter)等都有帮助. 一. 背景知识回顾 1.1 Bayes滤

数据拟合能够估计出数据变化的趋势,另外一个同等重要的应用是如何利用这一趋势,预测下一时刻数据可能的值.通俗点儿说,你观察苍蝇(蚊子,蜜蜂)飞了几秒,你也许会想“它下一个时刻可能在哪儿”,“呈现出什么样的状态”诸如此类的问题.预知未来这档子事儿对我们有一种不可抗拒的吸引力.别看我们预测的未来很近,但这对于实际应用有很大的帮助.比如减小解空间的范围,便于搜索.对于搜索问题,预测可以看成是对从当前状态到目标状态的启发评价函数.好吧,我承认我陷得太深了,都是复习人工智能搞得.扯得有点儿远了,继续说我们的

2017拜拜啦,怎么过元旦呢?当然是果断呆实验室过... 应该是大二的时候首次听说kalman,一直到今天早上,我一看到其5条"黄金公式",就会找各种理由放弃,看不懂呀...但是研究lidar定位需要以此为基础,故立志掌握,然后集中精力看了一天,我发现我居然看懂了...作为白巧克力的忠实粉,所以果断先攻读Ta关于kalman的两篇blog,照着第一篇blog的公式推导,虽然没全部推出来,但是对5条公式的来源大致了解了,然后跑了第二篇blog的matlab实例,对照5条公式,感觉明白了什

kalman滤波原理(通俗易懂) 1. 在学习卡尔曼滤波器之前,首先看看为什么叫“卡尔曼”.跟其他著名的理论(例如傅立叶变换,泰勒级数等等)一样,卡尔曼也是一个人的名字,而跟他们不同的是,他是个现代人! 卡尔曼全名Rudolf Emil Kalman,匈牙利数学家,1930年出生于匈牙利首都布达佩斯.1953,1954年于麻省理工学院分别获得电机工程学士及硕士学位.1957年于哥伦比亚大学获得博士学位.我们现在要学习的卡尔曼滤波器,正是源于他的博士论文和1960年发表的论文<A New Appr

两个过程: 预测过程和更新过程 1.基本原理 2.IMU应用Kalman滤波求角速度. https://github.com/jjundot/MPU6050_Kalman

Kalman滤波简介 Kalman滤波是一种线性滤波与预测方法,原文为:A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems.文章推导很复杂,看了一半就看不下去了,既然不能透彻理解其原理,但总可以通过实验来理解其具体的使用方法. Kalman滤波分为2个步骤,预测(predict)和校正(correct).预测是基于上一时刻状态估计当前时刻状态,而校正则是综合当前时刻的估计状态与观测状态,估计出最优的状态.预测与校正的过程如下: 预

Kalman Filter是一个高效的递归滤波器,它可以实现从一系列的噪声测量中,估 计动态系统的状态.广泛应用于包含Radar.计算机视觉在内的等工程应用领域,在控制理论和控制系统工程中也是一个非常重要的课题.连同线性均方规划,卡尔曼滤波器可以用于解决LQG(Linear-quadratic-Gaussian control)问题.卡尔曼滤波器,线性均方归化及线性均方高斯控制器,是大部分控制领域基础难题的主要解决途径. 目录 ■    1     应用实例 ■    2    命名和发展历史

序言:在我的疲劳检测工程 AviTest中!显示框为320*240,使用OpenCV的kalman滤波算法,可以实现简单的锁相追踪-实现对眼球的位置锁定. 代码如下: CvPoint WishchinKalman( IplImage* Image,CvPoint pCenter){ CvPoint correctMat; correctMat.x = 0; correctMat.y = 0; const int stateNum = 4; const int measureNum = 2; co

2017拜拜啦,怎么过元旦呢?当然是果断呆实验室过... 应该是大二的时候首次听说kalman,一直到今天早上,我一看到其5条“黄金公式”,就会找各种理由放弃,看不懂呀...但是研究lidar定位需要以此为基础,故立志掌握,然后集中精力看了一天,我发现我居然看懂了...作为白巧克力的忠实粉,所以果断先攻读Ta关于kalman的两篇blog,照着第一篇blog的公式推导,虽然没全部推出来,但是对5条公式的来源大致了解了,然后跑了第二篇blog的matlab实例,对照5条公式,感觉明白了什么...然

背景: 卡尔曼滤波是一种高效率的递归滤波器(自回归滤波器), 它能够从一系列的不完全及包含噪声的测量中,估计动态系统的状态.卡尔曼滤波的一个典型实例是从一组有限的,包含噪声的,对物体位置的观察序列(可能有偏差)预测出物体的位置的坐标及速度. 这种滤波方法以它的发明者鲁道夫.E.卡尔曼(Rudolph E. Kalman)命名,但是根据文献可知实际上Peter Swerling在更早之前就提出了一种类似的算法. 斯坦利.施密特(Stanley Schmidt)首次实现了卡尔曼滤波器.卡尔曼在NAS

一.引言 1.卡尔曼滤波中的真实值,测量值,预测值,估计值怎么区分?他的5条公式是其核心内容,结合现代的计算机,其实卡尔曼的程序相当的简单,只要你理解了他的那5条公式. 用一个简单的小例子:假设我们要研究的对象是一个房间的温度.根据你的经验判断,这个房间的温度是恒定的, 也就是现在这一分钟的温度等于过去一分钟的温度(假设我们用一分钟来做时间单位)(先验估计) .假设你对你的经验不是 100% 的相信,可能会有上下偏差几度.我们把这些偏差看成是高斯白噪声,也就是这些偏差跟前后时间是没有关系的而且符

大神解答 一.前提 最一般的状态估计问题,我们会根据系统是否线性,把它们分为线性/非线性系统.同时,对于噪声,根据它们是否为高斯分布,分为高斯/非高斯噪声系统.现实中最常见的,也是最困难的问题,是非线性-非高斯(NLNG, Nonlinear-Non Gaussian)的状态估计.下面先说最简单的情况:线性高斯系统. 线性高斯系统 在线性高斯系统中,运动方程.观测方程是线性的,且两个噪声项服从零均值的高斯分布.这是最简单的情况.简单在哪里呢?主要是因为高斯分布经过线性变换之后仍为高斯分布.而对于

一.状态估计的解释 我们知道每个方程都受噪声的影响,这里把位姿x和路标y看成服从某种概率分布的随机变量.因此我们关心的问题就变成了:当我们已知某些运动数据u和观测数据z时,如何确定状态量x,y的分布?比较常见且合理的情况下,我们假设状态量和噪声项服从高斯分布---这意味着在程序中只需存储它们的均值和协方差即可.均值可看作是对变量最优值的估计,而协方差矩阵度量了它的不确定性.如果认为k时刻状态只与k-1时刻状态有关,而与再之前无关,我们就会得到以卡尔曼滤波(EKF)为代表的滤波器方法,在滤波方法综

在机器视觉中追踪时常会用到预测算法,kalman是你一定知道的.它可以用来预测各种状态,比如说位置,速度等.关于它的理论有很多很好的文献可以参考.opencv给出了kalman filter的一个实现,而且有范例,但估计不少人对它的使用并不清楚,因为我也是其中一个.本文的应用是对二维坐标进行预测和平滑 使用方法: 1.初始化 const int stateNum=4;//状态数,包括(x,y,dx,dy)坐标及速度(每次移动的距离) const int measureNum=2;//观测量,能看

http://www.cnblogs.com/jcchen1987/p/4371439.html

在学习卡尔曼滤波器之前,首先看看为什么叫“卡尔曼”.跟其他著名的理论(例如傅立叶变换,泰勒级数等等)一样,卡尔曼也是一个人的名字,而跟他们不同的是,他是个现代人! 卡 尔曼全名Rudolf Emil Kalman,匈牙利数学家,1930年出生于匈牙利首都布达佩斯.1953,1954年于麻省理工学院分别获得电机工程学士及硕士学位.1957年于哥 伦比亚大学获得博士学位.我们现在要学习的卡尔曼滤波器,正是源于他的博士论文和1960年发表的论文<A New Approach to Linear Fil

Kalman滤波器原理和实现 kalman filter Kalman滤波器的直观理解[1] 假设我们要测量一个房间下一刻钟的温度.据经验判断,房间内的温度不可能短时大幅度变化,也就是说可以依经验认为下一刻钟的温度等于现在的温度.但是经验是存在误差的,下一刻的真实温度可能比我们预测温度上下偏差几度,这个偏差可以认为服从高斯分布.另外我们也可以使用温度计测量温度,但温度计测量的是局部空间的温度,没办法准确的度量整间房子的平均温度.测量值和真实值得偏差也认为服从高斯分布. 现在希望由经验的预测温度和