QuantLib 金融计算——基本组件之 DayCounter 类
2024-10-21 02:41:53
如果未做特别说明，文中的程序都是 Python3 代码。
QuantLib 金融计算——基本组件之 DayCounter 类
“天数计算规则”（Day Count Convention）对金融产品的估值至关重要，尤其是对固定收益类的产品。QuantLib 提供了下列常见的规则：
Actual360：Actual / 360Actual365Fixed：Actual / 365（Fixed）ActualActual：Actual / ActualBusiness252：Business / 252Thirty360：30 / 360
载入 QuantLib：
import QuantLib as ql
print(ql.__version__)
1.10
DayCounter 对象的构造
DayCounter 对象的构造非常简便，例如，要构造 Actual / 360 规则的对象，只需 myCounter = Actual360() 即可。有些规则还允许针对具体的产品和市场配置相应的参数，例如针对美国国债市场使用的 Act / Act ISMA 规则可以这样构造：myCounter = ActualActual(ActualActual.ISMA)，其中 ActualActual.ISMA 是 quantlib-python 预留的特殊变量。
一些常用的成员函数
常用的成员函数有两个：
dayCount(d1, d2)：计算d1，d2之间的天数。yearFraction(d1, d2)：将d1，d2之间的天数年化。
例子 1：
def DayCounterTesting1():
dc = ql.Thirty360()
d1 = ql.Date(1, ql.March, 2018)
d2 = d1 + ql.Period(2, ql.Months)
print('Days Between d1 / d2:', dc.dayCount(d1, d2))
print('Year Fraction d1 / d2:', dc.yearFraction(d1, d2))
print('Actual Days Between d1 / d2:', d2 - d1)
print('d1:', d1)
print('d2:', d2)
Days Between d1 / d2: 60
Year Fraction d1 / d2: 0.16666666666666666
Actual Days Between d1 / d2: 61
d1: March 1st, 2018
d2: May 1st, 2018
2018-03-01 向后推移两个月后是 2018-05-01，两者的实际距离是 61 天。但在 Thirty / 360 的规则下，每年有 360 天，每月有 30 天，所以两者的距离是 60 天，60 天年化后的结果是 60 / 360 = 1 / 6。
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