vnpy交易接口学习
1、按照github中环境准备要求,配置好环境要求。
https://github.com/vnpy/vnpy
mongdb安装在D:\Program Files\MongoDB\Server\3.4 将MongoDB配置为系统服务 http://blog.csdn.net/Tong_T/article/details/78698122
sc.exe create MongoDB binPath= "\"D:\Program Files\MongoDB\Server\3.4\bin\mongod.exe\" --service --config=\"D:\Program Files\MongoDB\mongod.cfg\"" DisplayName= "MongoDB" start= "auto" 电脑配置信息,注意:我电脑是3.6,别人是3.4版本,一点微小差别就导致不成功,一定要细心。
如果自己手动关掉了,可以win+r 运行中输入 services.msc 启动mongodb即可。关掉了MySQL57。可视化工具:robomongo
2、安装完成后将csv数据导入mongo数据库。
运行 E:\vnpy0413\examples\CtaBacktesting\loadCsv.py文件,python2版本注销掉__init__.py文件,ctaHistoryData.py采用绝对引用,修改file,python2和3不一样。
reader = csv.DictReader(open(fileName, 'r',encoding='utf8'))
3、debug runBacktesting.py文件,流程如下:
engine=BacktestingEngine()实例化回测引擎--->
engine.set()参数设置 --->
engine.initStrategy(AtrRsiStrategy,d)策略初始化 --->ctaBacktesting.py initStrategy(self,strategyClass,setting=None)--->strategyAtrRsi.py
self.strategy.onInit()--->self.putEvent() ---->ctaTemplate.py self.ctaEngine.putStrategyEvent(self.name) pass---> self.strategy.onstart() 策略初始化--->
self.putEvent()--->ctaTemplate.py self.ctaEngine.putstrategyEvent(self.name) pass --->
engine.runBacktesting()--->self.runHistoryDataFromMongo()--->host,port,log=loadMongoSetting() --->vtFunction.py 函数 loadMongoSetting()--->
疑问:
7、为什么会有限价字典?
ctaBacktesting.py
def SendOrder(*******):
****
self.workingLimitOrderDict[key]=order
self.limitOrderDict[key]=order
6、停止单是什么意思?为什么会出现?
5、self.symbol self.exchange self.vtSymbol均没有赋值,是故意的还是中间有问题?
4、ctaTemplate.py中buy方法,DIRECTION_LONG、OFFSET_OPEN,参数在哪里?
解答:在language文件下面constant.py文件中。
3、strategyAtrRsi.py中的onInit方法,有self.putEvent(),这个方法是在哪里写的?
解答:继承了父类的ctaTemplate,父类中有putEvent方法。写法分别如下
strategyAtrRsi.py
def onInit(self):
"""初始化策略(必须由用户继承实现)"""
self.writeCtaLog(u'%s策略初始化' %self.name) # 初始化RSI入场阈值
self.rsiBuy = 50 + self.rsiEntry
self.rsiSell = 50 - self.rsiEntry # 载入历史数据,并采用回放计算的方式初始化策略数值
initData = self.loadBar(self.initDays)
for bar in initData:
self.onBar(bar) self.putEvent()
ctaTemplate.py
def putEvent(self):
"""发出策略状态变化事件"""
self.ctaEngine.putStrategyEvent(self.name)
2、ctaEngine在哪里入的参数呢?为什么实例化的时候不需要入参?
ctaBacktesting.py
def initStrategy(self, strategyClass, setting=None):
"""
初始化策略
setting是策略的参数设置,如果使用类中写好的默认设置则可以不传该参数
"""
self.strategy = strategyClass(self, setting)
#为什么没有入ctaEngine的参数呢?
解答:有ctaEngine的参数,就是self,即在初始化策略的时候,把self作为ctaEngine参数传入策略类中,self.strategy作为策略类的实例化对象,也为回测引擎的属性。
每个策略类继承cta策略模板类:ctaTemplate,策略模板类初始化__init__方法的时候传入ctaEngine和setting,策略类初始化也有__init__方法,为了传入策略引擎,需要使用super方法初始化父类(策略模板类)的__init__方法。所有如下写法:
#strategyAtrRsi.py
def __init__(self, ctaEngine, setting):
"""Constructor"""
super().__init__(ctaEngine, setting) ctaTemplate.py
def __init__(self, ctaEngine, setting):
"""Constructor"""
self.ctaEngine = ctaEngine
self.entrust =
self.uncompletedOrders = {}
if setting:
self.writeCtaLog(u'基类设置参数')
d = self.__dict__
for key in self.paramList:
if key in setting:
d[key] = setting[key]
1、vtglobal.py中的 __file__ 是在什么时候赋值的呢?还是说每个py脚本文件都可以这样写?
解答:每个脚本文件都可以这样写,是获得该文件所在位置
print(__file__)
E:/exercise/call.py
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