R-ts()

概述

ts(gm,frequency=12,start=c(1975,1))

这个命令表示：

因此gm是月数据，在金融数据中，常用的有月收益率数据。

frequency和start是R中ts()函数产生时间序列对象需要的两个基本参数。

frequency的用法

若样本容量T<365，则可用frequency=T表示。

start的用法

若ts(gm,frequency=365,start=c(2014,1,1))建立时间序列。

但是，若用 ts(gm,frequency=365,start=c(2014,1,1),end(2014,12,31))结果将不同。
若用ts(gm,frequency=1,start=c(2014,1,1))则，创建的时间序列start和end不同，将1年的时间单位用1天表示。

这个用法一般是gm只有一年的数据，对此年的数据进行以天为单位的经济统计。

然而金融数据大多数并不是以365个数据为一年的数据，比如股市一年的有效数据一般在240多天，因此frequence的选择应该与一年的实际数据为准。

ts(data = NA, start = 1, end = numeric(0), frequency = 1, deltat = 1,ts.eps = getOption("ts.eps"), class = , names = )

详细信息可见R语言系统

>?ts