什么是期现对冲？此策略风险和收益如何？期现对冲是利用期货和现货之间存在的差价进行套利。因为在交割日的时候，期货会按现货价格成交，当期货和现货一旦出现差价时，就可以通过做空期货做多现货（或做多期货卖出现货）来获得无风险的差价收益。比如，BTC现价20000刀/个，期货25000刀/个。这个时候我买入1个现货BTC, 同时做空一个期货BTC。等到交割之时，我就能得到5000刀的无风险利润。期现对冲风险很低，目前按okex的行情大致能达到40%-50%的年化收益。极端大牛大熊行情时，收益会更高。

再举一个案例：假设D网（DEW交易所）的比特币期货价格是15200美金/枚，而B网（bittrex）的比特币现货价格是15000美金/枚。这时候可以在B网买入1枚比特币，花费15000美金，同时间在D网做空价值15000美金的比特币期货。按照1 DEW=0.5美金计算，需要做空价值15000美金，也就是合约资金为3万DEW的期货。做空价格是15200，1手的合约资金是15200*5=76000 DEW则做空手数为：30000÷76000=0.4手总结：做空手数=（现货美金价÷DEW美金价）÷（期货价格*5）两个订单下单成功后，则可能出现以下情况：①、期货和现货价差缩小，则已实现盈利，可以将期货和现货分别平仓；②、期货和现货价差变大，则浮动盈亏为负数，可以等待期货到期交割。期货交割价格是根据现货价格来计算的，所以交割价格与现货价格基本一致，则盈利约为15200-15000=200美金。③、出现现货价格比期货价格高的情况，那么总盈利超过200美金。通过上面的案例可以看到，只要有差价存在，下单后就可以赚钱。

策略逻辑

此策略会自动检测OKEX上现货和期货的差价，当差价达到期望盈利阀值时，通过等量对冲来获取盈利。

策略特色

  • 支持OKEX上的所有期货品种(BTC, EOS, BCH, ETH等等)
  • 支持自定义杠杆倍数和合约类型(当周，次周等)
  • 支持自定义盈利期望值(比如年化40%的利润)
  • 详尽的报表（包括详尽的策略状态，交易历史，利润跟踪等）
  • 全自动对冲，不需要人工操作

需要面对的风险

  • 交易所跑路风险

实现语言

  • Javascript

支持平台

  • Botvs/FMZ

源代码

5.17 KB  Download

如何运行此策略?

  1. 在botvs上注册一个账号
  2. 配置托管者和机器人
  3. 保存此策略并运行

特此声明

  • 此策略仅做学习交流之用，实盘风险自担。

参数说明请参考:

http://www.pcclean.io/okex%E6%9C%9F%E7%8E%B0%E5%AF%B9%E5%86%B2js%E6%BA%90%E4%BB%A3%E7%A0%81%E5%88%86%E4%BA%AB%E5%9F%BA%E4%BA%8Efmz-botvs%E5%AE%9E%E7%8E%B0/

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