VAR 学习笔记3
2024-10-08 06:55:42
脉冲响应图及方差分析
当使用VAR模型的时候需要完成:
选择合适的变量
就是研究变量这个没有疑问
判断滞后阶数
根据AIC和SC准则，选择
为何做格兰杰因果检验
如果给定 \(x_t\) 的滞后阶数， \(y_t\) 的滞后滞后项在以 \(y_t\) 为因变量的方程中联合统计显著，则称 \(x_t\)是 \(y_t\) 的格兰杰原因 。例如，如果利率滞后项对失业率是联合显著的，则可以称利率是失业率的格兰杰原因。知乎
脉冲响应图
评价 VAR 模型结果的第二个统计手段是对系统施加一些外生冲击，然后看这些冲击对于内生变量的影响。但是需要记住系统的每个方程的冲击之间并不是相互独立的，因此就我们现有模型而言，当我们讨论一个对通胀的冲击时，其结果常常是模糊的，因为这个冲击也会同时影响该方程中利率和失业率及其滞后项。
脉冲响应图每行放置同一冲击的影响，每列放置同一受冲击影响的变量。每张图的横轴是 VAR 的时间轴，在这里时间单位为季度，
因此这里显示的是冲击在未来 20 个季度之内的影响。
纵轴为 VAR 模型中的变量，由于数据中每个变量都使用百分比来衡量，因此在所有面板中纵轴表示的都是百分比的变化
具体栗子解释见【连玉君Stata专栏】
做的14个变量的脉冲响应图，因此，每行每列都是14个图
现在的问题是输出的图是单个输出的，因为14个变量太多了，但是学长可以输出之后进行拼接，拼接成\(14*14\)的图
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