Stochastic Gradient Descent (SGD)

SGD的参数

在使用随机梯度下降（SGD）的学习方法时，一般来说有以下几个可供调节的参数:

Learning Rate 学习率
Weight Decay 权值衰减
Momentum 动量
Learning Rate Decay 学习率衰减

再此之中只有第一的参数（Learning Rate）是必须的，其余部分都是为了提高自适应性的参数，也就是说后3个参数不需要时可以设为0。

Learning Rate

学习率决定了权值更新的速度，设置得太大会使结果越过最优值，太小会使下降速度过慢。仅靠人为干预调整参数需要不断修改学习率，因此后面3种参数都是基于自适应的思路提出的解决方案。

wi←wi−η∂E∂wi

Weight decay

在实际运用中，为了避免模型的over-fitting，需要对cost function加入规范项，在SGD中我们加入−ηλwi这一项来对cost function进行规范化。

wi←wi−η∂E∂wi−ηλwi

这个公式的基本思路是减小不重要的参数对结果的影响，而有用的权重则不会受到Weight decay的影响，这种思路与Dropout的思路原理上十分相似。

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Learning Rate Decay

一种提高SGD寻优能力的方法，具体做法是每次迭代减小学习率的大小。

initial learning rate η=η0
learning rate decay ηd
At each iteration s:

η(s)=η01+s⋅ηd

在许多论文中，另一种比较常见的方法是迭代30-50次左右直接对学习率进行操作(η←0.5⋅η)

Momentum

灵感来自于牛顿第一定律，基本思路是为寻优加入了“惯性”的影响，这样一来，当误差曲面中存在平坦区SGD可以一更快的速度学习。

wi←m⋅wi−η∂E∂wi

注意：这里的表示方法并没有统一的规定，这里只是其中一种

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SGD优缺点

实现简单，当训练样本足够多时优化速度非常快
需要人为调整很多参数，比如学习率，收敛准则等

Averaged Stochastic Gradient Descent (ASGD)

在SGD的基础上计算了权值的平均值。
$$\bar{w}t=\frac{1}{t-t_0}\sum^t{i=t_0+1} w_t$$

ASGD的参数

在SGD的基础上增加参数t0

学习率 η
参数 t0

ASGD优缺点

运算花费和second order stochastic gradient descent (2SGD)一样小。
比SGD的训练速度更为缓慢。
t0的设置十分困难

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3. Conjugate Gradient（共轭梯度法）

介于最速下降法与牛顿法之间的一个方法，它仅仅需要利用一阶导数的信息，克服了GD方法收敛慢的特点。

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Limited-memory Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno (LBFGS) (一种拟牛顿算法)

L-BFGS算法比较适合在大规模的数值计算中，具备牛顿法收敛速度快的特点，但不需要牛顿法那样存储Hesse矩阵，因此节省了大量的空间以及计算资源。

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应用分析

不同的优化算法有不同的优缺点，适合不同的场合:

LBFGS算法在参数的维度比较低（一般指小于10000维）时的效果要比SGD（随机梯度下降）和CG（共轭梯度下降）效果好，特别是带有convolution的模型。
针对高维的参数问题，CG的效果要比另2种好。也就是说一般情况下，SGD的效果要差一些，这种情况在使用GPU加速时情况一样，即在GPU上使用LBFGS和CG时，优化速度明显加快，而SGD算法优化速度提高很小。
在单核处理器上，LBFGS的优势主要是利用参数之间的2阶近视特性来加速优化，而CG则得得益于参数之间的共轭信息，需要计算器Hessian矩阵。

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巴特西

Deep Learning 优化方法总结

Stochastic Gradient Descent (SGD)

SGD的参数

Learning Rate

Weight decay

Learning Rate Decay

Momentum

SGD优缺点

Averaged Stochastic Gradient Descent (ASGD)

ASGD的参数

ASGD优缺点

3. Conjugate Gradient（共轭梯度法）

Limited-memory Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno (LBFGS) (一种拟牛顿算法)

应用分析

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