Python量化-如何获取实时股票信息

如何获取实时股票信息

股票信息的接口有很多，之前大家常用的是新浪的，但在年初的时候，新浪的接口突然不能使用，给大家造成了很大的困扰，为此网上也有很多教程教大家如何从新浪获取数据，跟着教程弄了半天也不行，索性换到126（也就是网易了），感觉速度都还不错。

首先我们看下接口地址：http://api.money.126.net/data/feed/1000001,money.api

其中的1000001就是股票代码了，跟新浪的不同，他的第一位代表交易所，后面6位是股票代码

0：上交所
1：深交所
2：北交所

先通过浏览器看下数据结构：

_ntes_quote_callback({

    "1000001": {

        "code": "1000001",

        "percent": 0.002113,

        "high": 14.25,

        "askvol3": 1026758,

        "askvol2": 810700,

        "askvol5": 290493,

        "askvol4": 461100,

        "price": 14.23,

        "open": 14.2,

        "bid5": 14.18,

        "bid4": 14.19,

        "bid3": 14.2,

        "bid2": 14.21,

        "bid1": 14.22,

        "low": 14.11,

        "updown": 0.03,

        "type": "SZ",

        "bidvol1": 323600,

        "status": 0,

        "bidvol3": 244200,

        "bidvol2": 673474,

        "symbol": "000001",

        "update": "2022/06/25 17:59:57",

        "bidvol5": 343500,

        "bidvol4": 145200,

        "volume": 86604061,

        "askvol1": 817268,

        "ask5": 14.27,

        "ask4": 14.26,

        "ask1": 14.23,

        "name": "平安银行",

        "ask3": 14.25,

        "ask2": 14.24,

        "arrow": "↑",

        "time": "2022/06/24 16:00:58",

        "yestclose": 14.2,

        "turnover": 1227798687.09

    }

});

可以看出_ntes_quote_callback()中的就是标准的json数据，我们只要通过正则表达式就可以取出。

我们先定义一个数据结构：

class NetTick:

    def __init__(self, dict={}):

        self.name = dict.get('name')                # 股票名称

        self.yestclose = dict.get('yestclose')      # 昨日收盘价

        self.bidvol5 = dict.get('bidvol5')          # 买5数量

        self.bidvol4 = dict.get('bidvol4')          # 买4数量

        self.bidvol3 = dict.get('bidvol3')          # 买3数量

        self.bidvol2 = dict.get('bidvol2')          # 买2数量

        self.bidvol1 = dict.get('bidvol1')          # 买1数量

        self.bid5 = dict.get('bid5')                # 买5价格

        self.bid4 = dict.get('bid4')                # 买4价格

        self.bid3 = dict.get('bid3')                # 买3价格

        self.bid2 = dict.get('bid2')                # 买2价格

        self.bid1 = dict.get('bid1')                # 买1价格

        self.askvol5 = dict.get('askvol5')          # 卖5数量

        self.askvol4 = dict.get('askvol4')          # 卖4数量

        self.askvol3 = dict.get('askvol3')          # 卖3数量

        self.askvol2 = dict.get('askvol2')          # 卖2数量

        self.askvol1 = dict.get('askvol1')          # 卖1数量

        self.ask5 = dict.get('ask5')                # 卖5价格

        self.ask4 = dict.get('ask4')                # 卖4价格

        self.ask3 = dict.get('ask3')                # 卖3价格

        self.ask2 = dict.get('ask2')                # 卖2价格

        self.ask1 = dict.get('ask1')                # 卖1价格

        self.symbol = dict.get('symbol')            # 股票代码 第一位1：深交所 0：上交所 2北交所

        self.volume = dict.get('volume')            # 成交量

        self.price = dict.get('price')              # 当前价格

        self.open = dict.get('open')                # 开盘价

        self.low = dict.get('low')                  # 最低价

        self.high = dict.get('high')                # 最高价

        self.code = dict.get('code')                # 去除标记为的股票代码

        self.turnover = dict.get('turnover')        # 成交额

        self.percent = dict.get('percent')          # 涨跌幅

        self.updown = dict.get('updown')            # 涨跌金额

通过研究，我们发现126的接口支持多个股票查询，那我们可以定义两个方法，一个查单个，一个查多个，具体实现如下：

import requests

import re

from models.nettick import NetTick

from utils.packages import *

class NetEaseData:

    @staticmethod

    def get_realtime_data(symbol):

        """

        网易的实时数据接口

        :param symbol: 股票代码

        :return: Tick

        """

        code = NetEaseData.convert_market(symbol)

        try:

            response = requests.get("http://api.money.126.net/data/feed/{},money.api".format(code)).text

            re_find = NetEaseData.__re_find(response)

            if re_find is not None:

                find_stock = re_find.get(code)

                if find_stock is not None:

                    return NetTick(find_stock)

        except Exception as e:

            logger.error('请求网易接口出错，错误信息：{}'.format(e))

        return None

    @staticmethod

    def convert_market(other_market_code=str):

        """

        转换通用股票代码 sz sh bj开头+股票代码

        """

        if other_market_code[0:2].lower() == 'sh':

            return '0' + other_market_code[2:]

        elif other_market_code[0:2].lower() == 'sz':

            return '1' + other_market_code[2:]

        else:

            return '2' + other_market_code[2:]

    @staticmethod

    def get_realtime_datas(symbols=[]):

        """

        网易的实时数据接口

        :param symbols: 股票代码列表

        :return: Ticks列表

        """

        codes = [NetEaseData.convert_market(code) for code in symbols]

        result = []

        try:

            response = requests.get("http://api.money.126.net/data/feed/{},money.api".format(','.join(codes))).text

            re_find = NetEaseData.__re_find(response)

            if re_find is not None:

                for code in re_find:

                    item = re_find[code]

                    result.append(NetTick(item))

        except Exception as e:

            logger.error('请求网易接口出错，错误信息：{}'.format(e))

        return result

    @staticmethod

    def __re_find(response):

        find = re.findall(r"_ntes_quote_callback\((.*)\);", response)

        if len(find) >= 1:

            return to_obj(find[-1])

        return None

if __name__ == '__main__':

    ticks = NetEaseData.get_realtime_datas(['sh588000', 'sz000001', 'bj831010'])

    [print(tick.symbol, tick.name, tick.price) for tick in ticks]

    tick = NetEaseData.get_realtime_data('sz127045')

    print(tick.symbol, tick.name, tick.price)

使用也非常简单

NetEaseData.get_realtime_data：获取单个股票
NetEaseData.get_realtime_datas ：获取多个股票数据

这里我股票代码用的是兼容原有新浪模式的，你可以自己做下修改。

目前正在升级自己的量化平台，也会将之前的一些代码公布出来，如果喜欢请点个推荐，谢谢

巴特西

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